Publications

Publications Académiques
  • Présentation à la 6e Conférence Internationale de Finance (Tunisie) et à la 9e Conférence Internationale de Finance et d’Economie Appliquée (Grèce) de mon article coécrit avec Philippe Gillet: “The Revelation of Insider Trading using the Spread: A Comparison with the Sports Betting Market”, mars 2011 – juin 2012 » Ouvrir le document PDF

Publications Professionnelles
  • “Le marché immobilier résidentiel soutiendra la croissance américaine en 2013″ – Paru dans la Revue, Analyse Financière n°46, janvier, février, mars 2013 » Ouvrir le document PDF
  • “De l’efficience des marchés financiers à la finance comportementale” – Paru dans la Revue, Analyse Financière n°35, avril, mai, juin 2010 » Ouvrir le document PDF
  • “L’efficience informationnelle des marchés financiers en question” – Paru dans la Revue, Analyse Financière n°32, juillet, août, septembre 2009 » Ouvrir le document PDF

Recherches menées dans le cadre de mon Cursus Universitaire

Eléments de finance comportementale
EXXONMOBIL: partie 1, partie 2
L’efficience du marché des paris sportifs : mythe ou réalité
Les contraintes des gestionnaires d’actifs: la porte ouverte à l’inefficience des marchés financiers
Analyse des performances des mutual funds, catégorie Mid Cap Growth, 2000-2007
Les rachats d’actions sont-ils un substitut aux dividendes ?

Eléments de finance comportementale

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Cet article d’une dizaine de pages présente les origines et les enjeux de la finance comportementale, il a légalement la particularité de faire une rapide présentation des principaux biais mis en exergue par cette disciple.

ExxonMobil

» Ouvrir le document PDF – Partie 1
» Ouvrir le document PDF – Partie 2
Voici une étude économétrique sur l’action Exxon Mobil divisée en deux parties. La première partie rassemble des tests de stationnarité (Dickey – Fuller, Phillips-Perron), une tentative de modélisation ARIMA et des prévisions. La deuxième partie inclut une modélisation VAR, test de causalité et de cointégration.

L’efficience du marché des paris sportifs : mythe ou réalité

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Ce papier s’inscrit dans la lignée du précédent mais est consacré uniquement aux tests sur le marché des paris sportifs. Comme nouveautés, on peut notamment trouver un test sur la forme faible.

Les contraintes des gestionnaires d’actifs: la porte ouverte à l’inefficience des marchés financiers

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Ce papier a pour but de recenser les principales contraintes qui affectent les gestionnaires d’actifs dans leurs prises de décisions et de voir comment celles-ci influencent directement les performances des gérants.

Analyse des performances des mutual funds, catégorie Mid Cap Growth, 2000-2007

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Il s’agit d’une analyse détaillée des performances des mutual funds de la catégorie Mid Cap Growth réalisée à l’aide du logiciel VBA. Cette étude est centrée sur l’analyse des principaux déterminants de la performance, sur l’étude de la stabilité de ces performances ainsi que le style réellement suivi par les fonds.

Les rachats d’actions sont-ils un substitut aux dividendes?

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Voici une analyse comparative des dividendes et des rachats d’actions, elle traite notamment des motivations à l’origine des rachats d’actions et dividendes mais aussi de leur impact sur la structure des cours boursiers. On y retrouve une synthèse des principaux travaux empiriques réalisés sur le sujet ainsi qu’une vision de ce que sera le futur.